Как играет &Алгебра и обыгрывает рынок со счётом 35 - 0 Динамика портфеля «Алгебра» и индекса ММВБ полной доходности На графике ниже показано сравнение динамики капитала двух стратегий при старте со 100 пунктов в июле 2024 года: 🔵 Алгебра к сентябрю 2025 портфель вырос до 135.4, что соответствует доходности +35.4%. 🟠 Индекс МосБиржи полной доходности завершил период на уровне 99.2, что соответствует снижению на –0.8%. Таким образом, «Алгебра» уверенно обошла индекс как по абсолютной доходности, так и по качественным характеристикам. Для оценки результатов были рассчитаны базовые показатели риск-менеджмента: CAGR (годовая доходность): Алгебра: +28.3% Индекс: –0.66% Максимальная просадка: Алгебра: –21.9% Индекс: –21.4% Годовая волатильность: Алгебра: 16.8% Индекс: 25.2% Sharpe Ratio: Алгебра: 1.47 Индекс: 0.10 По результатам анализа можно сделать несколько важных выводов: Портфель Алгебра показал уверенный рост и обогнал индекс более чем на 35 п.п. за период. При этом волатильность стратегии оказалась ниже рыночной, а просадка сопоставимой с индексом полной доходности ММВБ. Ключевые коэффициенты Sharpe и Sortino указывают на высокое качество доходности риск был оправдан результатами. Таким образом, «Алгебра» демонстрирует пример стратегии, которая не только показывает положительную динамику, но и превосходит рынок по всем ключевым параметрам эффективности. Обыгрывая его всухую. В качестве игроков используются следующие инструменты: $NGZ5 $NAU5 $NAZ5 $SiZ5