В условиях волатильных рынков и геополитической нестабильности стратегия &Алгебра демонстрирует устойчивую доходность, опережая традиционные подходы. С начала запуска стратегии в июле прошлого года её годовая доходность достигла 26%, а портфель, следующий за стратегией, обновил исторический максимум. ✅В чём суть стратегии? Алгебра — это фьючерсная мультиактивная стратегия, которая торгует сразу тремя классами активов: -фондовый рынок (индекс Nasdaq-100), -валютный рынок (юань/рубль), -товарный рынок (природный газ). Такой подход позволяет стратегии адаптироваться к различным фазам рыночного цикла и эффективно использовать макроэкономические дисбалансы. ✅ Структура портфеля Распределение капитала внутри стратегии гибкое, но ориентировочно выглядит так: до 50% — лонг-фьючерс на индекс Nasdaq-100 (NQ) до 50% — лонг-фьючерс на валютную пару CNY/RUB до 50% — шорт-фьючерс на природный газ (Henry Hub) Доли могут меняться в зависимости от рыночных условий. ✅Как принимаются торговые решения? 📊 Индекс Nasdaq $NAU5 Ключевой индикатор - волатильность. При росте волатильности позиция сокращается для снижения риска. При падении волатильности доля в Nasdaq увеличивается. 🔻 Природный газ $NGQ5 Основные факторы - данные по запасам (EIA) и позиции участников рынка (CFTC). Если запасы растут, а спекулянты занимают лонг — сигнал к шорт-позиции. Цель — заработать на переоценённости актива и рыночной инерции. 💱 Юань/Рубль $CRU5 Ставка на ослабление рубля в условиях оттока капитала и мягкой денежной политики. Используется как макро-хедж, особенно в период ослабления рублёвых активов. ✅Почему стратегия работает? Диверсификация по активам и секторам снижает общий риск. Адаптивная модель управления позволяет быстро реагировать на изменения рынка. Использование фундаментальных и технических индикаторов даёт устойчивые точки входа и выхода. Фокус на взаимосвязанные активы позволяет извлекать прибыль из перекосов на валютном, фондовом и сырьевом рынках одновременно. ✅Выводы На фоне геополитической неопределённости, скачков инфляции и изменения курса рубля стратегия «Алгебра» показала: +26% годовых (на текущий момент) Обновление исторического максимума портфеля Снижение просадок за счёт адаптивного управления. Фьючерсная стратегия «Алгебра» — это инструмент для тех, кто хочет извлекать доходность не только на росте рынка, но и на структурных сдвигах в экономике. Она подходит инвесторам, ищущим баланс между доходностью, контролем риска и стратегической гибкостью.